Type hierarchy
The trees below are generated automatically from the live type hierarchy every time the documentation is built (see docs/generatetypehierarchy.jl), so they always reflect the current state of the package. Each type links to its docstring.
AbstractResult
AbstractResult
├── AbstractConstraintResult
│ ├── AbstractParsingResult
│ │ ├── ParsingResult
│ │ └── RhoParsingResult
│ ├── AbstractPhylogenyConstraintResult
│ │ ├── IntegerPhylogeny
│ │ └── SemiDefinitePhylogeny
│ ├── LinearConstraint
│ ├── PartialLinearConstraint
│ ├── RiskBudget
│ ├── TargetedConstraint
│ ├── Threshold
│ └── WeightBounds
├── AbstractEntropyPoolingTailView
│ ├── ConicEntropicValueatRiskViewConstraint
│ ├── GridEntropicValueatRiskViewConstraint
│ ├── IntegerConditionalValueatRiskViewConstraint
│ └── LinearConditionalValueatRiskViewConstraint
├── AbstractJuMPResult
│ └── JuMPResult
├── AbstractPhylogenyResult
│ ├── AbstractClusteringResult
│ │ └── Clusters
│ └── PhylogenyResult
├── AbstractPipelineResult
│ └── PipelineResult
├── AbstractPredictionResult
│ ├── MultiPeriodPredictionResult
│ ├── PopulationPredictionResult
│ └── PredictionResult
├── AbstractPreprocessingResult
│ ├── AbstractPricesPreprocessingResult
│ │ ├── ImputerResult
│ │ └── MissingDataFilterResult
│ └── AbstractReturnsPreprocessingResult
│ └── AssetSelectorResult
├── AbstractPricesResult
│ └── PricesResult
├── AbstractPriorResult
│ ├── HighOrderPrior
│ └── LowOrderPrior
├── AbstractRegressionResult
│ └── Regression
├── AbstractReturnsResult
│ ├── PredictionReturnsResult
│ └── ReturnsResult
├── AbstractSearchCrossValidationResult
│ └── SearchCrossValidationResult
├── AbstractTracking
│ ├── RiskTrackingError
│ └── TrackingError
├── AbstractUncertaintySetResult
│ ├── AbstractEllipsoidalUncertaintySetResultClass
│ │ ├── MuEllipsoidalUncertaintySet
│ │ └── SigmaEllipsoidalUncertaintySet
│ ├── BoxUncertaintySet
│ ├── EllipsoidalUncertaintySet
│ ├── L1UncertaintySet
│ └── SignedL1UncertaintySet
├── BaseHierarchicalOptimisationResult
│ └── HierarchicalResult
├── BaseJuMPOptimisationResult
│ └── JuMPOptimisationResult
├── BlackLittermanViews
├── ClusterNode
├── CrossValidationResult
│ ├── NonOptimisationCrossValidationResult
│ │ ├── NonOptimisationNonSequentialCrossValidationResult
│ │ └── NonOptimisationSequentialCrossValidationResult
│ │ └── MultipleRandomisedResult
│ └── OptimisationCrossValidationResult
│ ├── NonSequentialCrossValidationResult
│ │ ├── CombinatorialCrossValidationResult
│ │ └── KFoldResult
│ └── SequentialCrossValidationResult
│ └── WalkForwardResult
├── Fees
├── NearOptimalSetup
├── OptimisationModelResult
│ └── JuMPOptimisationSolution
├── OptimisationResult
│ ├── FiniteAllocationOptimisationResult
│ │ ├── DiscreteAllocationResult
│ │ └── GreedyAllocationResult
│ └── NonFiniteAllocationOptimisationResult
│ ├── NonJuMPOptimisationResult
│ │ ├── HierarchicalOptimisationResult
│ │ │ ├── HierarchicalEqualRiskContributionResult
│ │ │ ├── HierarchicalRiskParityResult
│ │ │ └── SchurComplementHierarchicalRiskParityResult
│ │ ├── NaiveOptimisationResult
│ │ ├── NestedClusteredResult
│ │ ├── StackingResult
│ │ └── SubsetResamplingResult
│ ├── NonRiskJuMPOptimisationResult
│ │ └── RelaxedRiskBudgetingResult
│ └── RiskJuMPOptimisationResult
│ ├── FactorRiskContributionResult
│ ├── MeanRiskResult
│ ├── NearOptimalCenteringResult
│ └── RiskBudgetingResult
├── OptimisationReturnCode
│ ├── OptimisationFailure
│ └── OptimisationSuccess
├── PerformanceSummaryResult
├── PipelineContext
├── PipelineUncertaintySets
├── ProcessedAttributes
│ ├── ProcessedJuMPOptimiserAttributes
│ └── ProcessedRiskBudgetingAttributes
│ ├── ProcessedAssetRiskBudgetingAttributes
│ └── ProcessedFactorRiskBudgetingAttributes
├── RegimeAdjustedVarianceCache
├── TimeDependentContext
├── TrainTestSplitResult
├── Turnover
└── VecScalar
AbstractEstimator
AbstractEstimator
├── AbstractBaseRiskMeasure
│ ├── NonOptimisationRiskMeasure
│ │ ├── ExpectedReturn
│ │ ├── ExpectedReturnRiskRatio
│ │ ├── MeanReturn
│ │ ├── MeanReturnRiskRatio
│ │ ├── NonOptimisationRiskRatio
│ │ ├── Skewness
│ │ └── ThirdCentralMoment
│ └── OptimisationRiskMeasure
│ ├── HierarchicalRiskMeasure
│ │ ├── EqualRisk
│ │ ├── HighOrderMoment
│ │ ├── MedianAbsoluteDeviation
│ │ ├── RelativeAverageDrawdown
│ │ ├── RelativeConditionalDrawdownatRisk
│ │ ├── RelativeDrawdownatRisk
│ │ ├── RelativeEntropicDrawdownatRisk
│ │ ├── RelativeMaximumDrawdown
│ │ ├── RelativePowerNormDrawdownatRisk
│ │ ├── RelativeRelativisticDrawdownatRisk
│ │ ├── RelativeUlcerIndex
│ │ └── RiskRatio
│ └── RiskMeasure
│ ├── AverageDrawdown
│ ├── BrownianDistanceVariance
│ ├── ConditionalDrawdownatRisk
│ ├── ConditionalValueatRisk
│ ├── ConditionalValueatRiskRange
│ ├── DistributionallyRobustConditionalDrawdownatRisk
│ ├── DistributionallyRobustConditionalValueatRisk
│ ├── DistributionallyRobustConditionalValueatRiskRange
│ ├── DrawdownatRisk
│ ├── EntropicDrawdownatRisk
│ ├── EntropicValueatRisk
│ ├── EntropicValueatRiskRange
│ ├── GenericValueatRiskRange
│ ├── Kurtosis
│ ├── LowOrderMoment
│ ├── MaximumDrawdown
│ ├── NegativeSkewness
│ ├── NoRisk
│ ├── OrderedWeightsArray
│ ├── OrderedWeightsArrayRange
│ ├── PowerNormDrawdownatRisk
│ ├── PowerNormValueatRisk
│ ├── PowerNormValueatRiskRange
│ ├── Range
│ ├── RelativisticDrawdownatRisk
│ ├── RelativisticValueatRisk
│ ├── RelativisticValueatRiskRange
│ ├── RiskTrackingRiskMeasure
│ ├── StandardDeviation
│ ├── TrackingRiskMeasure
│ ├── TurnoverRiskMeasure
│ ├── UlcerIndex
│ ├── UncertaintySetVariance
│ ├── ValueatRisk
│ ├── ValueatRiskRange
│ ├── Variance
│ ├── VarianceSkewKurtosis
│ └── WorstRealisation
├── AbstractCentralityEstimator
│ └── CentralityEstimator
├── AbstractConstraintEstimator
│ ├── AbstractCentralityConstraint
│ │ └── CentralityConstraint
│ ├── AbstractPhylogenyConstraintEstimator
│ │ ├── IntegerPhylogenyEstimator
│ │ └── SemiDefinitePhylogenyEstimator
│ ├── AssetSetsMatrixEstimator
│ ├── ExposureConstraintEstimator
│ ├── JuMPConstraintEstimator
│ │ ├── BudgetConstraintEstimator
│ │ │ ├── BudgetCostEstimator
│ │ │ │ ├── BudgetCosts
│ │ │ │ └── BudgetMarketImpact
│ │ │ └── BudgetEstimator
│ │ │ └── BudgetRange
│ │ └── CustomJuMPConstraint
│ ├── LinearConstraintEstimator
│ ├── RiskBudgetEstimator
│ ├── ThresholdEstimator
│ └── WeightBoundsEstimator
├── AbstractCrossValidationScorer
│ ├── PopulationScorer
│ └── PredictionScorer
│ └── NearestQuantilePrediction
├── AbstractDenoiseEstimator
│ └── Denoise
├── AbstractDetoneEstimator
│ └── Detone
├── AbstractDistanceEstimator
│ ├── Distance
│ ├── DistanceDistance
│ └── FeatureDistance
├── AbstractEntropyPoolingOptimiser
│ ├── ConditionalValueatRiskEntropyPooling
│ ├── JuMPEntropyPooling
│ └── OptimEntropyPooling
├── AbstractEntropyPoolingViewEstimator
│ ├── AbstractEntropyPoolingTailViewEstimator
│ │ ├── ConditionalValueatRiskView
│ │ └── EntropicValueatRiskView
│ └── ValueatRiskView
├── AbstractExpectedReturnsEstimator
│ ├── AbstractShrunkExpectedReturnsEstimator
│ │ ├── EquilibriumExpectedReturns
│ │ ├── ExcessExpectedReturns
│ │ └── ShrunkExpectedReturns
│ ├── CustomValueExpectedReturns
│ ├── MedianExpectedReturns
│ ├── SimpleExpectedReturns
│ ├── StandardDeviationExpectedReturns
│ ├── VarianceExpectedReturns
│ └── WindowedExpectedReturns
├── AbstractFeatureMatrixEstimator
│ ├── AssetSetsFeatures
│ ├── PhylogenyFeatures
│ └── RegressionFeatures
├── AbstractMatrixProcessingEstimator
│ └── MatrixProcessing
├── AbstractOptimalNumberClustersEstimator
│ └── OptimalNumberClusters
├── AbstractOptimisationEstimator
│ ├── BaseOptimisationEstimator
│ │ ├── BaseClusteringOptimisationEstimator
│ │ │ └── HierarchicalOptimiser
│ │ └── BaseJuMPOptimisationEstimator
│ │ └── JuMPOptimiser
│ └── OptimisationEstimator
│ ├── FiniteAllocationOptimisationEstimator
│ │ ├── DiscreteAllocation
│ │ └── GreedyAllocation
│ └── NonFiniteAllocationOptimisationEstimator
│ ├── BaseStackingOptimisationEstimator
│ │ └── Stacking
│ ├── BaseSubsetResamplingOptimisationEstimator
│ │ └── SubsetResampling
│ ├── ClusteringOptimisationEstimator
│ │ ├── HierarchicalEqualRiskContribution
│ │ ├── HierarchicalRiskParity
│ │ ├── NestedClustered
│ │ └── SchurComplementHierarchicalRiskParity
│ ├── JuMPOptimisationEstimator
│ │ ├── RelaxedRiskBudgeting
│ │ └── RiskJuMPOptimisationEstimator
│ │ ├── FactorRiskContribution
│ │ ├── MeanRisk
│ │ ├── NearOptimalCentering
│ │ └── RiskBudgeting
│ └── NaiveOptimisationEstimator
│ ├── EqualWeighted
│ ├── InverseVolatility
│ └── RandomWeighted
├── AbstractOrderedWeightsArrayEstimator
│ ├── NormalisedConstantRelativeRiskAversion
│ └── OWAJuMP
├── AbstractOrderedWeightsArrayFunction
│ ├── LinearMoment
│ ├── OrderedWeightsArrayConditionalValueatRisk
│ ├── OrderedWeightsArrayConditionalValueatRiskRange
│ ├── OrderedWeightsArrayTailGini
│ └── OrderedWeightsArrayTailGiniRange
├── AbstractPhylogenyEstimator
│ ├── AbstractClustersEstimator
│ │ ├── ClustersEstimator
│ │ └── NetworkClustersEstimator
│ └── AbstractNetworkEstimator
│ └── NetworkEstimator
├── AbstractPipelineEstimator
│ └── Pipeline
├── AbstractPosdefEstimator
│ └── Posdef
├── AbstractPreprocessingEstimator
│ ├── AbstractPricesPreprocessingEstimator
│ │ ├── Imputer
│ │ └── MissingDataFilter
│ ├── AbstractReturnsPreprocessingEstimator
│ │ └── AbstractAssetSelector
│ │ ├── CompleteAssetSelector
│ │ ├── RedundancySelector
│ │ └── ScoreSelector
│ ├── PricesToReturns
│ └── TrainTestSplit
├── AbstractPriorEstimator
│ ├── AbstractHighOrderPriorEstimator
│ │ ├── AbstractHighOrderPriorEstimator_F
│ │ │ └── HighOrderFactorPriorEstimator
│ │ └── HighOrderPriorEstimator
│ └── AbstractLowOrderPriorEstimator
│ ├── AbstractLowOrderPriorEstimator_A
│ │ └── EmpiricalPrior
│ ├── AbstractLowOrderPriorEstimator_AF
│ │ ├── BlackLittermanPrior
│ │ ├── EntropyPoolingPrior
│ │ ├── FeaturePrior
│ │ ├── MeucciEntropyPoolingPrior
│ │ └── OpinionPoolingPrior
│ └── AbstractLowOrderPriorEstimator_F
│ ├── AugmentedBlackLittermanPrior
│ ├── BayesianBlackLittermanPrior
│ ├── FactorBlackLittermanPrior
│ └── FactorPrior
├── AbstractRegressionEstimator
│ ├── DimensionReductionRegression
│ └── StepwiseRegression
├── AbstractRegularisationEstimator
│ ├── L2Regularisation
│ └── LpRegularisation
├── AbstractRiskMeasureSettings
│ ├── HierarchicalRiskMeasureSettings
│ └── JuMPRiskMeasureSettings
│ ├── MaxRiskMeasureSettings
│ └── RiskMeasureSettings
├── AbstractSearchCrossValidationEstimator
│ ├── GridSearchCrossValidation
│ └── RandomisedSearchCrossValidation
├── AbstractUncertaintySetEstimator
│ ├── BootstrapUncertaintySetEstimator
│ │ └── ARCHUncertaintySet
│ ├── CharacteristicUncertaintySet
│ ├── DeltaUncertaintySet
│ └── NormalUncertaintySet
├── CokurtosisEstimator
│ ├── Cokurtosis
│ └── WindowedCokurtosis
├── CoskewnessEstimator
│ ├── Coskewness
│ └── WindowedCoskewness
├── CrossValidationEstimator
│ ├── NonOptimisationCrossValidationEstimator
│ │ ├── NonOptimisationNonSequentialCrossValidationEstimator
│ │ └── NonOptimisationSequentialCrossValidationEstimator
│ │ └── MultipleRandomised
│ └── OptimisationCrossValidationEstimator
│ ├── NonSequentialCrossValidationEstimator
│ │ ├── CombinatorialCrossValidation
│ │ └── KFold
│ └── SequentialCrossValidationEstimator
│ └── WalkForwardEstimator
│ ├── DateWalkForward
│ └── IndexWalkForward
├── CrossValidationSearchScorer
│ └── HighestMeanScore
├── CustomJuMPObjective
├── DateAdjusterEstimator
├── DynamicAbstractWeights
├── FeesEstimator
├── FiniteAllocationInput
├── FrontierBoundEstimator
│ ├── LinearBound
│ ├── SquareRootBound
│ └── SquaredBound
├── GerberIQDecayEstimator
│ └── ExpGerberIQDecay
├── GerberIQEpsEstimator
├── GerberIQGammaEstimator
├── GerberIQScalerEstimator
│ └── AssetVolatilityGerberIQScaler
├── JuMPReturnsEstimator
│ ├── ArithmeticReturn
│ ├── LogarithmicReturn
│ └── NoReturn
├── JuMPReturnsSettings
├── NormError
│ ├── L1Norm
│ ├── L2Norm
│ ├── LInfNorm
│ ├── LpNorm
│ └── SquaredL2Norm
├── NumberSubsetsEstimator
├── ObjectiveFunction
│ ├── MaximumElementReturn
│ ├── MaximumRatio
│ ├── MaximumReturn
│ ├── MaximumUtility
│ └── MinimumRisk
├── OptimisationCrossValidation
├── PipelineStep
├── RegimeAdjustedMethod
│ ├── FirstMomentRegimeAdjusted
│ ├── LogRegimeAdjusted
│ └── RootMeanSquaredAdjusted
├── Scalariser
│ ├── HierarchicalScalariser
│ │ └── MinScalariser
│ └── NonHierarchicalScalariser
│ ├── LogSumExpScalariser
│ ├── MaxScalariser
│ └── SumScalariser
├── Solver
├── SubsetSizeEstimator
├── TimeDependent
├── TimeDependentCallable
│ ├── TimeDependentConstraintCallable
│ └── TimeDependentOptimiserCallable
├── TurnoverEstimator
├── UniverseSets
└── WindowSizeEstimator
AbstractAlgorithm
AbstractAlgorithm
├── ARCHBootstrapSet
│ ├── CircularBootstrap
│ ├── MovingBootstrap
│ └── StationaryBootstrap
├── AbstractBins
│ ├── BinWidthBins
│ │ ├── FreedmanDiaconis
│ │ ├── Knuth
│ │ └── Scott
│ └── HacineGharbiRavier
├── AbstractCentralityPolarity
│ ├── DistancePolarity
│ └── SimilarityPolarity
├── AbstractCollapseAlgorithm
│ ├── MeanCollapse
│ └── MedianCollapse
├── AbstractConstraintSpace
│ └── FactorSpace
├── AbstractCustomValue
│ └── CustomExpectedReturnsValueAlgorithm
├── AbstractDenoiseAlgorithm
│ ├── FixedDenoise
│ ├── ShrunkDenoise
│ └── SpectralDenoise
├── AbstractDistanceAlgorithm
│ ├── CanonicalDistance
│ ├── CorrelationDistance
│ ├── LogDistance
│ ├── SimpleAbsoluteDistance
│ ├── SimpleDistance
│ └── VariationInfoDistance
├── AbstractEntropyPoolingAlgorithm
│ ├── H0_EntropyPooling
│ ├── H1_EntropyPooling
│ └── H2_EntropyPooling
├── AbstractEntropyPoolingOptAlgorithm
│ ├── ExpEntropyPooling
│ └── LogEntropyPooling
├── AbstractEntropyPoolingViewFormulation
│ ├── AbstractConditionalValueatRiskViewFormulation
│ │ ├── IntegerConditionalValueatRiskView
│ │ └── LinearConditionalValueatRiskView
│ └── AbstractEntropicValueatRiskViewFormulation
│ ├── ConicEntropicValueatRiskView
│ └── GridEntropicValueatRiskView
├── AbstractEstimatorValueAlgorithm
│ └── UniformValues
├── AbstractExpectedReturnsAlgorithm
│ ├── AbstractShrunkExpectedReturnsAlgorithm
│ │ ├── BayesStein
│ │ ├── BodnarOkhrinParolya
│ │ └── JamesStein
│ └── AbstractShrunkExpectedReturnsTarget
│ ├── GrandMean
│ ├── MeanSquaredError
│ └── VolatilityWeighted
├── AbstractFeatureCollapseAlgorithm
│ ├── AggregateDistances
│ ├── AggregateFeatures
│ ├── LastObservation
│ └── StackObservations
├── AbstractFeatureValue
│ └── Scale
├── AbstractMatrixProcessingAlgorithm
│ └── InverseMatrixSparsificationAlgorithm
│ └── LoGo
├── AbstractMomentAlgorithm
│ ├── FullMoment
│ ├── GerberCovarianceAlgorithm
│ │ ├── Gerber0
│ │ ├── Gerber1
│ │ └── Gerber2
│ ├── GerberIQCovarianceAlgorithm
│ │ ├── BasicGerberIQ
│ │ ├── FullGerberIQ
│ │ └── PartialGerberIQ
│ ├── SemiMoment
│ └── SmythBrobyCovarianceAlgorithm
│ ├── SmythBroby0
│ ├── SmythBroby1
│ ├── SmythBroby2
│ ├── SmythBrobyCount0
│ ├── SmythBrobyCount1
│ ├── SmythBrobyCount2
│ ├── SmythBrobyGerber0
│ ├── SmythBrobyGerber1
│ └── SmythBrobyGerber2
├── AbstractOptimalNumberClustersAlgorithm
│ ├── SecondOrderDifference
│ └── SilhouetteScore
├── AbstractOrderedWeightsArrayAlgorithm
│ ├── MaximumEntropy
│ └── SquaredOrderedWeightsArrayAlgorithm
│ ├── MinimumSquaredDistance
│ └── MinimumSumSquares
├── AbstractPhylogenyAlgorithm
│ ├── AbstractCentralityAlgorithm
│ │ ├── BetweennessCentrality
│ │ ├── ClosenessCentrality
│ │ ├── DegreeCentrality
│ │ ├── EigenvectorCentrality
│ │ ├── KatzCentrality
│ │ ├── Pagerank
│ │ ├── RadialityCentrality
│ │ └── StressCentrality
│ ├── AbstractClustersAlgorithm
│ │ ├── AbstractHierarchicalClusteringAlgorithm
│ │ │ ├── DBHT
│ │ │ └── HClustAlgorithm
│ │ └── AbstractNonHierarchicalClusteringAlgorithm
│ │ └── KMeansAlgorithm
│ └── AbstractTreeType
│ ├── BoruvkaTree
│ ├── KruskalTree
│ └── PrimTree
├── AbstractPhylogenyFeatureAlgorithm
│ └── Proximity
├── AbstractPreorderBy
│ └── PreorderTreeByID
├── AbstractRedundancyAlgorithm
│ ├── ClusterGroups
│ ├── CorrelationComponents
│ └── PairwiseCorrelation
├── AbstractRegressionAlgorithm
│ ├── AbstractRegressionTarget
│ │ ├── GeneralisedLinearModel
│ │ └── LinearModel
│ ├── AbstractStepwiseRegressionAlgorithm
│ │ ├── BackwardElimination
│ │ └── ForwardSelection
│ ├── AbstractStepwiseRegressionCriterion
│ │ └── PValue
│ └── DimensionReductionTarget
│ ├── PCA
│ └── PPCA
├── AbstractRiskSeriesAlgorithm
│ ├── DrawdownRiskSeries
│ └── NetReturnsRiskSeries
├── AbstractSearchCrossValidationAlgorithm
├── AbstractSelectionRule
│ ├── QuantileRule
│ ├── RankRule
│ └── ThresholdRule
├── AbstractSeparationAlgorithm
│ ├── HopCount
│ └── PathLength
├── AbstractSeparationDecayAlgorithm
│ ├── ExponentialDecay
│ ├── LinearDecay
│ ├── NoDecay
│ └── ReciprocalDecay
├── AbstractSimilarityMatrixAlgorithm
│ ├── AbstractNonNegativeSimilarityMatrixAlgorithm
│ │ ├── ComplementSimilarity
│ │ ├── ExponentialSimilarity
│ │ ├── GeneralExponentialSimilarity
│ │ └── MaximumDistanceSimilarity
│ └── AngularSimilarity
├── AbstractTrackingAlgorithm
│ ├── ReturnsTracking
│ └── WeightsTracking
├── AbstractUncertaintyEpsAlgorithm
│ └── ActiveAssetsUncertaintyAlgorithm
├── AbstractUncertaintyKAlgorithm
│ ├── ChiSqKUncertaintyAlgorithm
│ ├── GeneralKUncertaintyAlgorithm
│ └── NormalKUncertaintyAlgorithm
├── AbstractUncertaintySetAlgorithm
│ ├── BoxUncertaintySetAlgorithm
│ ├── EllipsoidalUncertaintySetAlgorithm
│ ├── L1UncertaintySetAlgorithm
│ └── SignedL1UncertaintySetAlgorithm
├── BrownianDistanceVarianceFormulation
│ ├── IneqBrownianDistanceVariance
│ └── NormOneConeBrownianDistanceVariance
├── CrossValidationAlgorithm
├── DBHTRootMethod
│ ├── EqualRoot
│ └── UniqueRoot
├── EntropyFormulation
│ ├── ExponentialConeEntropy
│ └── RelativeEntropy
├── Frontier
├── HopCountAlgorithm
│ └── HopCountQuantile
├── ImpliedVolatilityAlgorithm
│ ├── ImpliedVolatilityPremium
│ └── ImpliedVolatilityRegression
├── JuMPWeightFinaliserFormulation
│ ├── AbsoluteErrorWeightFinaliser
│ ├── RelativeErrorWeightFinaliser
│ ├── SquaredAbsoluteErrorWeightFinaliser
│ └── SquaredRelativeErrorWeightFinaliser
├── MedianCenteringFunction
│ ├── MeanCentering
│ └── MedianCentering
├── MomentMeasureAlgorithm
│ ├── HighOrderMomentMeasureAlgorithm
│ │ ├── StandardisedHighOrderMoment
│ │ └── UnstandardisedHighOrderMomentMeasureAlgorithm
│ │ ├── FourthMoment
│ │ └── ThirdLowerMoment
│ └── LowOrderMomentMeasureAlgorithm
│ ├── SecondMoment
│ └── UnstandardisedLowOrderMomentMeasureAlgorithm
│ ├── EvenMoment
│ ├── FirstLowerMoment
│ └── MeanAbsoluteDeviation
├── NoDefault
├── OpinionPoolingAlgorithm
│ ├── LinearOpinionPooling
│ └── LogarithmicOpinionPooling
├── OptimisationAlgorithm
│ ├── NearOptimalCenteringAlgorithm
│ │ ├── ConstrainedNearOptimalCentering
│ │ └── UnconstrainedNearOptimalCentering
│ ├── RelaxedRiskBudgetingAlgorithm
│ │ ├── BasicRelaxedRiskBudgeting
│ │ ├── RegularisedPenalisedRelaxedRiskBudgeting
│ │ └── RegularisedRelaxedRiskBudgeting
│ ├── RiskBudgetingAlgorithm
│ │ ├── AssetRiskBudgeting
│ │ └── FactorRiskBudgeting
│ └── RiskBudgetingFormulation
│ ├── LogRiskBudgeting
│ └── MixedIntegerRiskBudgeting
├── OrderedWeightsArrayFormulation
│ ├── ApproxOrderedWeightsArray
│ └── ExactOrderedWeightsArray
├── PathLengthAlgorithm
│ └── PathLengthQuantile
├── PreviousWeightsFunction
├── RegimeAdjustedTarget
│ ├── DiagonalTarget
│ ├── MahalanobisTarget
│ └── PortfolioTarget
├── SchurComplementAlgorithm
│ ├── MonotonicSchurComplement
│ └── NonMonotonicSchurComplement
├── SchurComplementParams
├── SecondMomentFormulation
│ ├── RSOCRiskExpr
│ ├── SOCRiskExpr
│ └── VarianceFormulation
│ ├── QuadRiskExpr
│ └── SquaredSOCRiskExpr
├── TopologyOnly
├── ValueatRiskFormulation
│ ├── DistributionValueatRisk
│ └── MIPValueatRisk
├── VariableTracking
│ ├── DependentVariableTracking
│ └── IndependentVariableTracking
├── VectorToScalarMeasure
│ ├── MaxValue
│ ├── MeanValue
│ ├── MedianValue
│ ├── MinValue
│ ├── ModeValue
│ ├── ProdValue
│ ├── StandardisedValue
│ ├── StdValue
│ ├── SumValue
│ └── VarValue
└── WeightFinaliser
├── IterativeWeightFinaliser
└── JuMPWeightFinaliser
AbstractCovarianceEstimator
AbstractCovarianceEstimator
├── AbstractVarianceEstimator
│ ├── SimpleVariance
│ └── WindowedVariance
├── BaseGerberCovariance
│ ├── BaseGerberIQCovariance
│ │ └── GerberIQCovariance
│ ├── BaseSmythBrobyCovariance
│ │ └── SmythBrobyCovariance
│ └── GerberCovariance
├── CorrelationCovariance
├── Covariance
├── DistanceCovariance
├── GeneralCovariance
├── ImpliedVolatility
├── LowerTailDependenceCovariance
├── MutualInfoCovariance
├── PortfolioOptimisersCovariance
├── RankCovarianceEstimator
│ ├── KendallCovariance
│ └── SpearmanCovariance
├── RegimeAdjustedExpWeightedCovariance
├── RegimeAdjustedExpWeightedVariance
└── WindowedCovariance